Formation : Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

1 Délimiter les objectifs de la gestion du bilan

• Dresser la typologie des risques stratégiques et opérationnels.
• Maîtriser les risques globaux.
• Optimiser l’allocation des risques.
• Respecter la réglementation prudentielle.
• Comprendre les mécanismes du banking book et du trading book.
• Connaître les méthodes de mesure : Gaps, VAN, VaR…
• Intégrer les conséquences des normes IFRS.

2 Les fondamentaux d’analyse des risques ALM

• Mesurer, maîtriser le risque de liquidité :
  • définir le risque stratégique ;
  • le déroulement d’une crise de liquidité ;
  • connaître les horizons de temps réglementaires et opérationnels ;
  • évaluer le Gap ;
  • traiter les éléments à durée incertaine ;
  • fixer le prix et facturer la liquidité.
• Comprendre les mécanismes de risque de change.
• Distinguer position de change comptable et économique.
• Analyser le risque d’assiette et le risque de change.
• Identifier le risque global de taux :
  • définir le risque de taux ;
  • calculer les gaps de taux stratégiques et dynamiques ;
  • calculer les indicateurs actuariels ;
  • calculer les indicateurs dynamiques ;
  • l’impact des normes IFRS.

3 Maîtriser le risque de crédit et de contrepartie

• Notations et perceptions du rating par le marché.
• Estimer l’exposition sur les options cachées.
• Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité.
• Estimation de la probabilité de défaut et des provisions dynamiques.

4 Dynamiser l’allocation de fonds propres

• Adapter le niveau et la gestion des fonds propres aux risques.
• Augmenter le retour sur fonds propres.
• Panorama des dernières évolutions réglementaires.

5 De Bâle III à la directive CRD IV : panorama des dernières avancées et nouvelles obligations

Pour qui

• Manager et collaborateur et toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

• Intégrer les techniques d'Asset Liability Management (ALM).
• Maîtriser les techniques de calcul d'ALM.
• Appréhender les outils d’allocation de fonds propres.
• Comprendre la logique des Taux de Cession Interne.
• Optimiser l’allocation de ses ressources.

Points forts

• Revue exhaustive des techniques d'évaluation des risques en matière de gestion actif/passif.
• Illustrations à partir de cas pratiques de calcul de risques.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Méthodes et outils du contrôle de gestion en environnement bancaire et Les fondamentaux du Risk Management bancaire .