Formation : Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

    Stage - Présentiel | Techniques de la gestion de bilan

    L'ALM se trouve au centre des préoccupations d'équilibrage de l'activité bancaire mais aussi des activités d'assurance. Elle vise à estimer et piloter l'équilibre entre les ressources et les emplois en fonction d'un niveau de risque sous la contrainte d'un niveau de rentabilité et d'une réglementation. Cette formation vous permet une approche générale de la gestion actif passif et un approfondissement sur les risques de liquidité et de taux systématiquement traités dans le cadre de l'ALM.

    Le programme de la formation

    1 Définir les objectifs de la gestion du bilan

    • Le modèle de la banque de détail et la gestion des portefeuilles de crédit.
    • Analyse du bilan et la formation du résultat bancaire.
    • Le portefeuille bancaire.
    • Typologie des risques stratégiques et opérationnels.
    • La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM.

    2 Mesurer et gérer le risque de taux

    • Définition du risque de taux.
    • Les différents types de taux et la courbe de taux.
    • Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel.
    • Les méthodes de mesure du risque.
    • Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires.
    • La modélisation des produits non échéancés.

    3 Mesurer et gérer le risque de liquidité

    • Définition du risque de liquidité.
    • La réglementation et les ratios.
    • Faire face aux crises de liquidité.
    • Les outils de gestion du risque de liquidité.

    4 Répartir le résultat à l'aide du taux de cession interne (TCI)

    • La marge nette d'intérêt.
    • Les valorisations : VAN et TRI.
    • La modélisation du risque de taux variable.
    • La modélisation des options de taux liés aux remboursements anticipés.
    • La modélisation des dépôts à vue.
    • Principes et calcul des TCI.
    • Calcul du TCI sur différents prêts.

    5 Évaluer Le risque de crédit des portefeuilles

    • La mesure du risque de crédit issue des méthodes baloises.
    • Exemple de calculs des besoins de capitaux réglementaires.
    • Les règles de provisionnement dans le cadre IFRS 9.

    6 Optimiser capital réglementaire et capital économique

    • Les objectifs de valorisation du capital.
    • Les ratios de performance.
    • La mesure du Raroc et de l’EVA.

    7 L’organisation autour de la gestion actif-passif

    • Les différents types d’organisation.
    • L’implémentation d’un projet d’ALM.

    A qui s'adresse la formation :

    Pour qui

    • Manager et collaborateur et toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif.

    Prérequis

    Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

    Les objectifs de la formation

    • Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultat.
    • Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de liquidité.
    • Maîtriser la logique des taux de cession interne (TCI).
    • Définir les enjeux autour du capital réglementaire et du capital économique.

    Points forts

    • Une approche pratique et opérationnelle de la gestion actif-passif pour mieux appréhender les objectifs et les techniques de la gestion du bilan d'une banque.
    • Illustrations à partir de cas pratiques de calcul de risques.

    Qualité des formations certifiées

    Les formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d’habilitation spécifique.
    De plus, Cegos est certifié par LRQA selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et OPQCM et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

    Les dates

    Cette formation est réalisée en partenariat avec :

    Durée : 2 jours 2 jours (14 heures)
    Référence : 7858
    Prix : 1305 € HT
    Forfait repas : 46 € HT
    http://static.cegos.fr