Formation : Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

Techniques de gestion du bilan d'une banque commerciale

  • Formation : Présentiel
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

La gestion Actif-Passif ou ALM se trouve au centre des préoccupations d'équilibrage de l'activité bancaire. Elle vise à estimer et piloter l'équilibre entre les ressources et les emplois en fonction d'un niveau de risque sous la contrainte d'un niveau de rentabilité et d'une réglementation. Cette formation vous permet une approche générale de la gestion actif passif et un approfondissement sur les risques de liquidité et de taux systématiquement traités dans le cadre de l'ALM.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Définir les objectifs de la gestion du bilan d'une banque de détail

  • Le modèle de la banque de détail.
  • Analyse du bilan d'une banque.
  • La formation du résultat bancaire.
  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels.
  • La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM.

2/ Mesurer et gérer le risque de taux

  • Définition du risque de taux.
  • Les différents types de taux et la courbe de taux.
  • Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel.
  • Les méthodes de mesure du risque.
  • Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires.

3/ Mesurer et gérer le risque de liquidité

  • Définition du risque de liquidité.
  • La réglementation et les ratios.
  • Le GAP de liquidité.
  • Les outils de gestion du risque de liquidité.

4/ Répartir le résultat à l'aide du taux de cession interne (TCI)

  • La marge nette d'intérêt.
  • Le risque de taux variable.
  • Le risque de remboursement anticipé.
  • Principes des TCI.
  • Exemples de calcul du TCI sur différents prêts.

5/ Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts

  • Calcul du prix d'un prêt.
  • Mesure du ROE et du RAROC à travers un exemple.

6/ L’organisation autour de la gestion actif-passif

  • Les différents types d’organisation.
  • Les outils de l'ALM.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Manager et collaborateur et toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif.

Prérequis

Cette formation requiert des connaissances de base sur la comptabilité bancaire et les instruments de taux.

Les objectifs de la formation

  • Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultat.
  • Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de liquidité.
  • Comprendre l'utilité des taux de cession interne (TCI).
  • Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts.

Points forts

Points forts

  • Les bases essentielles pour comprendre le rôle de l'ALM au sein d'une banque commerciale.
  • Une approche pratique et opérationnelle de la gestion actif-passif pour mieux appréhender les objectifs et les techniques de la gestion du bilan d'une banque.
  • Illustrations à partir de cas pratiques de calcul de risques.

Qualité des formations

Les formateurs Cegos sont sélectionnés, homologués, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Avis certifiés

0.3/5
4 Avis clients
A. Olivier
Le 01/10/2016
  • Je suis quelque peu deçu du déroulement et du contenu de cette formation. On a passé presque une journée à parler du role d'une banque alors qu'il était question de l'ALM...L'enseignant donnait clairement l'impression de découvrir les slide et a passé une très bonne partie de ton temps à lire les slides..Des exercices non achevés, les explications partielles, j'avais vraiment l'impression que Mr Frederic dispensait cette formation pour la première fois.
  • B. Christophe
    Le 28/09/2016
  • la formation s'est déroulée de manière décousue sans véritable ligne directrice. Nous avons finalement abordé ce qu'est la fonction ALM que la dernière après-midi. Très peu de cas pratique pour comprendre les notions de gap de taux et gap de liquidité. Les exemples donnés étaient très peu nombreux, avec des incohérences et expliqués avec difficulté par le consultant.
  • D. Antoine
    Le 28/09/2016
  • En premier lieu, on peut regretter l'absence de prerequis à cette formation. Le groupe de petite taille n'etait pas necessairement homogene : sur 7 personnes, 4 avaient des connaissances en produits financiers et en mathematiques financières. Meme la formation aborde les fondamentaux de l'ALM, la presentation du secteur bancaire dans son ensemble, de l'organisation d'un groupe bancaire et du plan comptable des établissements de crédit ne sont pas nécessaires. ..Le support de formation transmis en amont de la formation n'était pas le même que celui de la session. Le déroulé de la formation était décousu, on a fini par les objectifs de l'ALM et ses missions...Le formateur semblait découvrir les slides et ne maitrisait pas les exercices. On n'a pas abordé certaines parties. Le document complementaire distribué en séance n'était plus en vigueur depuis 3ans. Les references dans les supports datent (Bâle 2, étude de 2007)...Le formateur n'était pas celui indiqué sur les supports.
  • Afficher plus
    W. Caroline
    Le 28/09/2016
  • Le programme était alléchant, mais le formateur ne maitrisait pas son sujet
  • Durée : 2 jours (14 heures)
    Référence7858
    Prix1 365,00 € HT
    Forfait repas38 € HT
    Durée : 2 jours (14 heures)
    Référence : 7858
    Forfait Intra* :3 375,00 € HT
    (Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
    S'INSCRIRE EN INTER
    Du 18 avr. au 19 avr.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 15 juin au 16 juin
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 05 oct. au 06 oct.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
    Du 07 déc. au 08 déc.
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.