Formation : L'essentiel de Bâle II vers Bâle III

1 La genèse et les objectifs de Bâle II

• Un standard de règles utilisées par les régulateurs nationaux.
• Prendre en compte les risques opérationnels.
• Uniformiser le corpus réglementaire pour garantir le système bancaire.
• Mesurer plus finement les risques afin de rendre plus efficace l’allocation en fonds propres.

2 Maîtriser le fonctionnement et la méthode de Bâle II

• Le pilier 1 : le principe de l’exigence en fonds propres :
  • le ratio de Mc Donough ;
  • le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel.
• Le pilier 2 : la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres :
  • le rôle du régulateur : le backtesting du pilier 1 ;
  • les scenarii de crise économique ;
  • prise en compte des risques résiduels.
• Le pilier 3 : la mise en œuvre d’une discipline de marché et de la transparence :
  • uniformisation des bonnes pratiques ;
  • la transparence financière ;
  • une meilleure lecture des risques pour un meilleur pricing.

3 Identifier les enjeux de Bâle II

• Une réforme structurante :
  • pour la maîtrise de l’information au sein des établissements ;
  • pour l’organisation des process d’octrois et d’analyse.
• Un outil de pilotage de l’activité qui permet de mesurer contrepartie par contrepartie :
  • la consommation de fonds propres ;
  • la rentabilité des expositions.

4 Identifier les points de vigilance dans la mise en œuvre de Bâle II

• Des stress scenarii globaux :
  • non limités à des secteurs ou à des catégories de clientèle ;
  • non limités à un risque en particulier.
• Évaluation des risques de taux.

5 Bâle III enjeux et perspectives

• Les spécificités du nouveau cadre international.
• Le calendrier et les exigences européennes CRD II, CRD III et CRD IV.
• Les chantiers à déployer pour atteindre la conformité.
• Quels impacts sur les pratiques, les processus et les outils ?

Pour qui

• Responsable opérationnel et collaborateur impactés par Bâle II, impliqués dans sa mise en œuvre ou souhaitant connaître les textes de Bâle II ainsi que les grandes lignes de la réforme de Bâle III.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

• Interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers.
• Identifier les enjeux des réformes Bâloises, leurs conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux.
• Faire le point sur le calendrier et le contenu de la réforme Bâle III.

Points forts

• Une présentation accessible pour appréhender le chantier Bâle II.
• Un zoom essentiel sur l’actualité de la réforme Bâle III en fin de formation.
• Un glossaire des termes techniques français et anglais indispensables remis aux participants.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Risque Crédit : des fondamentaux à Bâle II / Bâle III et Risque opérationnel : des fondamentaux à Bâle II .