Formation : Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

1 Les fondamentaux de la Gestion d’Actifs

• Définition de la gestion d'actifs :
  • besoins et acteurs du marché.
• Les champs d’application de la gestion d'actifs :
  • la gestion institutionnelle ;
  • la gestion collective ;
  • la gestion privée ;
  • l’Asset Liability Management.
• Panorama des modélisations d’allocation d’actifs.
• Les classes d’actifs traditionnels et les primes de risques associées :
  • les placements sur le marché monétaire ;
  • les obligations ;
  • les actions et les produits hybrides.

2 Maîtriser la gestion des produits de taux

• Le marché monétaire et les différents acteurs.
• Les instruments de placement sur le marché monétaire et obligataire.
• Les clés pour analyser la courbe des taux et le risque de crédit.
• Les notions fondamentales de gestion des produits de taux :
  • sensibilité ;
  • duration ;
  • risque et convexité.
• Intégrer les mécanismes de gestion et d’analyse des produits indexés et complexes.

3 Les principes de Gestion d’un portefeuille d’actions

• Le marché actions et ses acteurs.
• Les différentes approches de gestion :
  • la gestion classique de stock picking ;
  • le style value et le style croissance ;
  • la gestion indicielle pure et améliorée ;
  • la gestion top-down, le market timing et la rotation sectorielle ;
  • la gestion bottom-up…

4 Appréhender les modèles de mesure de la performance

• Les normes de présentation GIPS.
• L’analyse du risque : VaR, Peak to trough, recovery…

5 Étude de cas

• Exercices d’application pour intégrer et s’approprier les bons mécanismes de gestion d’un portefeuille d’obligations et d’un portefeuille d’actions.

Pour qui

• Manager et collaborateur gestionnaire de portefeuille, et toute autre personne souhaitant se former aux techniques de la gestion de portefeuille.

Prérequis

Connaître les mécanismes et le fonctionnement des marchés financiers ou avoir suivi la formation "Marchés financiers - Niveau 1" (réf. 7850).

• Maîtriser les les fondamentaux de la gestion d’actifs.
• Intégrer le cadre réglementaire de la gestion d’actifs.
• Appliquer les principes de gestion des monétaires, obligataires et actions.

Points forts

• Une pédagogie active s'appuyant sur des cas pratiques de gestion d’un portefeuille d’actions et d’un portefeuille d’obligations.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Tout savoir sur les OPCVM et Marché financier - Niveau 2 .