Formation : Marchés financiers - Niveau 2

    Stage - Présentiel | Maîtriser les produits dérivés et gestion des risques
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    Le développement des marchés financiers a été marqué par une très forte croissance des produits dérivés. L'utilisation des produits dérivés exige une connaissance technique de ces produits afin de maîtriser les risques liés à leur utilisation. Par ailleurs, le règlement EMIR et la directive MIF II viennent renforcer les règles de gestion et de traitement des opérations compensées. Cette formation a été conçue pour vous permettre d’approfondir vos connaissances sur les marchés et instruments financiers. Elle offre une véritable cartographie des opérateurs de marchés, des produits (taux, dérivés de taux, change, actions) et vous permettra d’identifier tous les risques liés à ces activités.

    Le programme de la formation

    1/ Rappel des fondamentaux des marchés financiers et des nouveautés réglementaires

    • Cartographie des acteurs et opérateurs et typologie des marchés.
    • Panorama des différents marchés.
    • Nouveau cadre légal : règlement EMIR et directive MIF II.
    • Présentation des produits dérivés :
      • produits dérivés fermes ;
      • produits dérivés conditionnels.
    • Principes de valorisation des produits dérivés :
      • produits dérivés fermes ;
      • produits dérivés conditionnels.
    • Les paramètres et méthodes de valorisation des options.

    2/ Maîtriser les produits de taux et dérivés de taux

    • Cartographie des produits monétaires et obligataires.
    • La notion de courbe de taux et de spread de crédit.
    • Calculer la sensibilité et la duration d'une obligation.
    • Le taux de rentabilité actuariel d'une obligation.
    • Les produits dérivés de taux, leur mécanisme et leur utilisation :
      • FRA et Future ;
      • Swaps de taux d'intérêt ;
      • Caps et floors.

    3/ Comprendre le fonctionnement et les produits du marché des changes

    • Les acteurs et les types de transactions.
    • Les facteurs influant les cours de change.
    • Le change comptant.
    • Le change à terme et Swap de change.
    • Calculer le cours à terme d'une devise.
    • Les options de change.

    4/ Maîtriser les différents produits actions et leur utilisation

    • Rappel sur l'organisation des marchés d'actions et des ordres de bourse en France.
    • Appliquer les différentes approches de valorisation des actions.
    • Les Futures sur actions et indices.
    • Options, Warrants et BSA.
    • Découvrir les trackers.

    5/ Identifier les risques liés aux activités sur les marchés financiers

    • Le risque de marché.
    • Le risque de contrepartie.
    • Le risque de liquidité.
    • Le risque opérationnel.