Formation : Les fondamentaux du Risk Management bancaire

1 Maîtriser les fondamentaux du Risk Management

• La typologie des risques.
• Distinguer les notions de risques et de facteurs de risques.
• Identifier les risques "classiques" et les nouveaux risques.
• Le cadre réglementaire :
  • Bâle II/III et les Directives CRD - Capital Requirement Directive.
• Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
• Les ratios prudentiels et de levier.
• Le lien entre le capital économique et le capital réglementaire.
• Mettre en place le Risk Management :
  • dispositif interne ;
  • aspects opérationnels.

2 Identifier et maîtriser les risques de crédit

• Maîtriser le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit :
  • définir un évènement de crédit ;
  • les composantes du risque de crédit ;
  • les clés de l’octroi de crédit.
• Les obligations prudentielles issues de Bâle II.
• Le calcul des exigences en fonds propres issues du pilier 1.
• Le provisionnement du risque crédit.
• Les perspectives issues de la réforme Bâle III et CRD IV.

3 Identifier et maîtriser les risques sur opérations de marché

• Typologie des facteurs de risque de marché.
• Le concept de mark-to-market.
• Les paramètres de sensibilité des principaux instruments de marché.
• Le concept de VaR.

4 Identifier et maîtriser les risques opérationnels

• Connaître le cadre général et les fondements de la gestion du risque opérationnel.
• Risque opérationnel : définitions et obligations issues de Bâle II et du CRBF 97-02 (modifié par le CRBF 2001-01).
• Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
  • identifier et évaluer les risques ;
  • définir le cadre de maîtrise des risques cibles ;
  • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
  • auto-évaluer le Dispositif de Maîtrise des Risques ;
  • définir les indicateurs d’alertes.

Pour qui

• Manager et collaborateur et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risk Management, face à Bâle II/ Bâle III.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

• Définir la notion de risque et la typologie des risques.
• Positionner le risk management dans l'organisation.
• Comprendre le cadre réglementaire de la gestion des risques.
• S’initier au concept de VaR et à son utilisation dans la pratique.
• Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.

Points forts

• Une approche très méthodologique illustrée par des cas pratiques pour une appropriation plus aisée du management des risques.
• Un consultant-formateur spécialiste du Risk Management.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Caractéristiques et mécanismes des SCI, SCF et Holding patrimoniales et Tout savoir sur les OPCVM .