Formation : Risque Crédit : des fondamentaux à Bâle II / Bâle III

1 Maîtriser le cadre général et les fondements de la gestion du risque crédit

• Les concepts du risque crédit.
• Identifier les interactions avec les autres familles de risques.
• Les spécificités par segment de marché.
• Définir un événement de crédit :
  • dégradation de la qualité du crédit ;
  • défaut d’emprunteurs ou de contreparties ;
  • faillite du débiteur.
• Identifier les composantes du risque de crédit :
  • probabilité de défaut et perte en cas de défaut.
• Les clés de l’octroi de crédit.

2 Les obligations prudentielles issues de Bâle II

• L’approche réglementaire Bâle II : approche standard fondée sur les notations externes ;
  • approches IRB - Internal RatingsBased, simple ou complexe.
• Les dérivés de crédit.
• Calculer les probabilités de défaut. Les méthodologies de VaR, de Riskmetrics, de KMV et de Creditris.
• Maîtriser les exigences en matière de reporting.
• La directive Fonds Propres ou CRD.

3 Le calcul des exigences en fonds propres issues du pilier 1

• La définition des fonds propres de Bâle II : 8 % de l’assiette.
• Les principaux paramètres bâlois : probabilité de défaut, exposition au défaut, perte en cas de défaut.
• La démarche à adopter dans le calcul du capital réglementaire.
• Comprendre l’approche Standard.
• L’approche Internal Rating Based (IRB) Fondation - mise en pratique.
• L’approche IRB avancée - mise en pratique.
• Prise en compte de la nature de la contrepartie et de l’engagement liés à l’exposition (portefeuille d’exposition).
• Les notions de risques de concentration, risque de titrisation, risque résiduel.

4 Le provisionnement du risque crédit

• Les normes et procédures comptables françaises et IFRS.
• Intégrer les règles de calcul des provisions.
• Faire le point sur les évolutions réglementaires : IFRS 9.

5 Décrypter les dernières évolutions du cadre prudentiel : Bâle III et CRD IV

Pour qui

• Manager et collaborateur des entreprises d’investissement et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risque Crédit, la réglementation Bâle II et les enjeux de la réforme Bâle III.

Prérequis

Connaître les fondamentaux de Bâle II et les fondamentaux du Risk Management.

• Intégrer les exigences de Bâle II en matière de ratios prudentiels.
• Appréhender les outils et techniques de transfert du risque de crédit.
• Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit.
• Faire le point sur la réforme de Bâle III et la CRD IV.

Points forts

• Alternance d'exposés et de cas pratiques pour une appropriation plus aisée des concepts.
• Une démarche structurée et méthodique : de nombreuses illustrations rythment la formation.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Risque opérationnel : des fondamentaux à Bâle II et Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif .