Formation : Risque opérationnel : des fondamentaux à Bâle II

1 Le cadre général et les fondements de la gestion du risque opérationnel

• Passer en revue les concepts de base :
  • les dimensions du risque, les pertes événementielles, les facteurs de risque, les pertes moyennes, les pertes inattendues ou catastrophiques.
• Connaître les interactions avec les autres familles de risques.
• Les spécificités par segment de marché.

2 Risque opérationnel : définitions et obligations issues de Bâle II et du CRBF 97-02

• Rappel des 3 piliers et des méthodes de calcul des fonds propres.
• Ce que dit Bâle II dans la prise en compte du ratio Mc Donough sur le risque opérationnel.
• Les nouvelles exigences en fonds propres et les moyens pour y répondre.
• Focus sur la révision de la directive Fonds Propres et CRD IV.

3 Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels

• Identifier clairement les risques auxquels l’établissement est soumis.
• Évaluer ces risques bruts.
• Définir le cadre de maîtrise des risques cibles : contrôles organisationnels, contrôles manuels / visuels, contrôles automatiques.
• Évaluer le dispositif de maîtrise des risques existants et des risques nets.
• Synthétiser et hiérarchiser les risques.
• Définir les indicateurs d’alertes.
• L’impact du Plan de Continuité d’Activité (PCA) sur l’identification et la maîtrise des risques opérationnels.

4 Étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA)

• Mettre en place un dispositif de collecte des incidents.
• Constituer un historique des pertes : les notions de pertes attendues et pertes exceptionnelles.
• Déterminer les modèles statistiques des évènements de perte : Loss Distribution Approach - LDA.
• Élaborer des scénarios.
• Définir le périmètre de consolidation AMA.
• Définir la matrice d’experts de corrélation.
• Procéder au calcul effectif des fonds propres.

Pour qui

• Toute personne de la direction des risques, auditeur, contrôleur ou responsable de la conformité. Plus largement, managers et collaborateurs des institutions financières souhaitant connaître et maîtriser le risque opérationnel, des fondamentaux à Bâle II.

Prérequis

Connaître les fondamentaux de Bâle II.

• Connaître les fondements de la gestion du risque opérationnel.
• Identifier les obligations issues de Bâle II.
• Mener une démarche de cartographie des risques opérationnels.
• Situer les enjeux et les nouvelles obligations de la directive Fonds Propres CRD.

Points forts

• Une formation qui intègre les évolutions réglementaires en cours ou attendues.
• Des jeux pédagogiques sur les risques pour favoriser l'appropriation des concepts clés.

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Risque Crédit : des fondamentaux à Bâle II / Bâle III et Les fondamentaux du Risk Management bancaire .