Formation : Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

Techniques de gestion du bilan d'une banque commerciale

  • Présentiel
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

La gestion Actif-Passif ou ALM se trouve au centre des préoccupations d'équilibrage de l'activité bancaire. Elle vise à estimer et piloter l'équilibre entre les ressources et les emplois en fonction d'un niveau de risque sous la contrainte d'un niveau de rentabilité et d'une réglementation. Cette formation vous permet une approche générale de la gestion actif passif et un approfondissement sur les risques de liquidité et de taux systématiquement traités dans le cadre de l'ALM.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Définir les objectifs de la gestion du bilan d'une banque de détail

  • Le modèle de la banque de détail.
  • Analyse du bilan d'une banque.
  • La formation du résultat bancaire.
  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels.
  • La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM.

2/ Mesurer et gérer le risque de taux

  • Définition du risque de taux.
  • Les différents types de taux et la courbe de taux.
  • Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel.
  • Les méthodes de mesure du risque.
  • Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires.

3/ Mesurer et gérer le risque de liquidité

  • Définition du risque de liquidité.
  • La réglementation et les ratios.
  • Le GAP de liquidité.
  • Les outils de gestion du risque de liquidité.

4/ Répartir le résultat à l'aide du taux de cession interne (TCI)

  • La marge nette d'intérêt.
  • Le risque de taux variable.
  • Le risque de remboursement anticipé.
  • Principes des TCI.
  • Exemples de calcul du TCI sur différents prêts.

5/ Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts

  • Calcul du prix d'un prêt.
  • Mesure du ROE et du RAROC à travers un exemple.

6/ L’organisation autour de la gestion actif-passif

  • Les différents types d’organisation.
  • Les outils de l'ALM.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Manager et collaborateur et toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif.

Prérequis

Cette formation requiert des connaissances de base sur la comptabilité bancaire et les instruments de taux.

Les objectifs de la formation

  • Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultat.
  • Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de liquidité.
  • Comprendre l'utilité des taux de cession interne (TCI).
  • Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts.

Points forts

Points forts

  • Les bases essentielles pour comprendre le rôle de l'ALM au sein d'une banque commerciale.
  • Une approche pratique et opérationnelle de la gestion actif-passif pour mieux appréhender les objectifs et les techniques de la gestion du bilan d'une banque.
  • Illustrations à partir de cas pratiques de calcul de risques.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Durée : 2 jours (14 heures)
Référence7858
Prix1 365,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 7858
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
S'INSCRIRE EN INTERDates et villes
Du 05 oct. au 06 oct.
20171005
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
Du 07 déc. au 08 déc.
20171207
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.