Formation : L'essentiel de Bâle III

Intégrer les nouveaux dispositifs réglementaires : CRD IV, CRR, norme BCBS 239 et BRRD

  • Présentiel
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

La crise financière de 2008 a mis en évidence la faiblesse du système réglementaire prudentiel des établissements financiers et, le manque de rigueur dans le pilotage de la liquidité et de la solvabilité. Dans ce contexte, Bâle III vient renforcer ces exigences en introduisant de nouveaux ratios de solvabilité LCR entré en vigueur le 1er octobre 2015, NSFR et levier dont la mise en place s'échelonne jusqu'en 2019. De nouvelles exigences viennent s'ajouter au cadre prudentiel comme la directive BRR sur le redressement des banques et la résolution de leur défaillance. Cette formation synthétique vous permet d’intégrer l’essentiel des méthodes de mesure des risques selon le référentiel Bâlois, de calcul et d’analyse des fonds propres ainsi que les nouveautés réglementaires.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Rappel du cadre de Bâle II et de ses objectifs

  • Identifier les enjeux de Bâle II.
  • Un standard de règles utilisées par les régulateurs nationaux.
  • Prendre en compte les risques opérationnels.
  • Le mécanisme de supervision unique MSU.
  • Les dernières nouveautés réglementaires prudentielles : directive BRR et ratios TLAC et MREL.
  • Mesurer les risques pour rendre plus efficace l’allocation en fonds propres.

2/ Maîtriser le fonctionnement et la méthode de Bâle II

  • Le pilier 1 : le principe de l’exigence en fonds propres.
  • Le pilier 2 : la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres.
  • Le pilier 3 : la mise en œuvre d’une discipline de marché et de la transparence.
  • Mettre en place des stress scenarii globaux.

3/ Intégrer le nouveau dispositif Bâle III, CRD IV et CRR

  • Le calendrier, les échéances clés et les enjeux.
  • La quantification de fonds propres.
  • Les ratios sur l’effet de levier.
  • Les ratios de solvabilité et de liquidité :
    • focus sur le LCR ;
    • le NSFR applicable d'ici 2019.
  • Les articulations entre CRD IV, Bâle III et le règlement CRR.
  • La norme BCBS 239.

4/ Mesurer les impacts de Bâle III sur votre organisation

  • Les ratios de liquidité.
  • La notion d'actifs liquides.
  • Adapter des outils de reportings performants :
    • méthode de calcul du LCR ;
    • méthode de calcul du NSFR.
  • Le renforcement du coussin de liquidité.
  • Les reportings FINREP / COREP.

5/ Optimiser votre dispositif Bâle III

  • Méthodes applicables pour identifier les risques.
  • Les prochains chantiers : NSFR, application de la directive BRR.
  • Faire face aux contrôles de la BCE et ACPR.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsable opérationnel et collaborateur souhaitant connaître les textes ou impliqués dans la mise en œuvre de Bâle II/III et les nouvelles exigences prudentielles comme BCBS 239 et BRRD.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les objectifs de la formation

  • Identifier les enjeux des accords Bâlois, leurs conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux.
  • Faire le point sur le calendrier Bâle III et les prochaines échéances d'ici 2019.
  • Intégrer les impacts de la nouvelle norme BCBS 239.
  • Optimiser vos reportings règlementaires.
  • Decrypter les articulations entre CRD IV, Bâle III, le règlement CRR et la directive BRR.

Points forts

Points forts

  • Une présentation accessible pour appréhender le chantier Bâle III.
  • Un zoom essentiel sur l’actualité de la réforme Bâle III et les prochains chantiers prudentiels.
  • Un glossaire des termes techniques français et anglais indispensables remis aux participants.

Qualité des formations

Les formateurs Cegos sont sélectionnés, homologués, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Durée : 2 jours (14 heures)
Référence7861
Prix1 365,00 € HT
Forfait repas38 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 7861
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
S'INSCRIRE EN INTERDates et villes
Du 08 juin au 09 juin
20170608
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
Du 05 oct. au 06 oct.
20171005
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
Du 07 déc. au 08 déc.
20171207
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.