Formation - L'essentiel de Bâle III

Intégrer les nouveaux dispositifs réglementaires : CRD IV et CRR

  • Présentiel
  • Enjeu : Acquérir les fondamentaux

La crise financière de 2008 a vu vaciller plusieurs banques et a mis en lumière un manque de rigueur dans le pilotage de la liquidité et de la solvabilité. Bâle III est la réponse du Comité de Bâle à cette perte de confiance envers la solvabilité des banques avec notamment l’introduction de nouveaux ratios de liquidité : LCR entré en vigueur en octobre 2015 et NSFR dont la mise en place est prévue pour 2018. De nouvelles exigences viennent s'ajouter au cadre prudentiel comme la directive BRR sur le redressement des banques et la résolution de leur défaillance. Cette formation synthétique vous permettra d’intégrer l’essentiel des méthodes de mesure des risques selon le référentiel Bâlois, de calcul et d’analyse des fonds propres et de faire le point sur vos prochaines échéances clés. 

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Retour sur le contexte de Bâle II et ses objectifs

  • Identifier les enjeux de Bâle II.
  • Un standard de règles utilisées par les régulateurs nationaux.
  • Prendre en compte les risques opérationnels.
  • Le mécanisme de supervision unique MSU.
  • Les dernières nouveautés réglementaires prudentielles : directive BRR et ratios TLAC et MREL.
  • Mesurer les risques pour rendre plus efficace l’allocation en fonds propres.

2/ Maîtriser le fonctionnement et la méthode de Bâle II

  • Le pilier 1 : le principe de l’exigence en fonds propres.
  • Le pilier 2 : la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres.
  • Le pilier 3 : la mise en œuvre d’une discipline de marché et de la transparence.
  • Mettre en place des stress scenarii globaux.

3/ Intégrer le nouveau dispositif Bâle III, CRD IV et CRR

  • Le calendrier, les échéances clés et les enjeux de Bâle III en matière de gestion des risques.
  • La quantification de fonds propres.
  • Les ratios sur l’effet de levier.
  • Les ratios de solvabilité et de liquidité :
    • focus sur le LCR ; le NSFR applicable d'ici 2018.
  • Les articulations entre CRD IV, Bâle III et le règlement CRR.

4/ Mesurer les impacts de Bâle III sur votre organisation

  • Les ratios de liquidité.
  • La notion d'actifs liquides.
  • Adapter des outils de reportings performants :méthode de calcul du LCR et du NSFR
  • Le renforcement du coussin de liquidité: les actifs EHQLA et HQLA.
  • Les reportings FINREP / COREP.

5/ Anticiper l'impact de la réglementation sur l'activité

  • Méthodes applicables pour identifier les risques.
  • sur le crédit: les textes BCBS 362/ RTS 36.
  • Référentiel post Bâle III vers Bâle IV.
  • Enjeux pour les banques en termes de business model et profitabilité.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Responsable opérationnel et collaborateur souhaitant connaître les textes ou impliqués dans la mise en œuvre de Bâle II/III et les nouvelles exigences prudentielles comme BCBS 362 ou FRTB.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les objectifs de la formation

  • Identifier les enjeux des accords Bâlois, leurs conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux.
  • Faire le point sur le calendrier Bâle III et les prochaines échéances d'ici 2019.
  • Optimiser vos reportings règlementaires.
  • Decrypter les articulations entre CRD IV, Bâle III, le règlement CRR et la directive BRR.

Points forts

  • Une présentation accessible pour appréhender le chantier Bâle III.
  • Un zoom essentiel sur l’actualité de la réforme Bâle III et les prochains chantiers prudentiels.
  • Un glossaire des termes techniques français et anglais indispensables remis aux participants.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Durée : 2 jours (14 heures)
Référence7861
Prix1 395,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 7861
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra

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