Formation : Risque Crédit : les fondamentaux de Bâle III

Risque Crédit face aux nouvelles exigences prudentielles

  • Présentiel
  • Enjeu : Se perfectionner

Cette formation permet de vous familiariser avec les concepts relatifs au risque de crédit. Elle reprend l'ensemble des notions indispensables pour travailler dans ce domaine. Elle vous aidera également à identifier les prochaines échéances clés de la mise en application des ratios de levier, de liquidité et reportings. Vous serez en mesure de maîtriser les concepts fondamentaux, la réglementation en vigueur (directives CRD- Capital Requirements Directive, approches bâloises, IRB - Internal Rating Based, nouvelle norme BCBS 239), Directive BRR-Bank Recovery and Resolution Directive, sur le redressement des banques etla résolution de leur défaillance ainsi que d’optimiser vos techniques d’analyse et de calcul du risque crédit.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit

  • Les concepts du risque crédit.
  • Identifier les interactions avec les autres de risques.
  • Définir un événement de crédit :
    • dégradation de la qualité du crédit ;
    • défaut d’emprunteurs ou de contreparties ;
    • faillite du débiteur.
  • Identifier les composantes du risque de crédit :
    • probabilité de défaut et perte en cas de défaut.
  • La supervision et le contrôle des autorités : BCE, MSU, ESMA, ESRB et ACPR.

2/ Rappel des obligations prudentielles Bâloises

  • Bâle II/III : approches standard, IRBA simple ou complexe.
  • Calculer les probabilités de défaut.
  • Les méthodologies de VaR, de Riskmetrics, de KMV et de Creditris.
  • La directive Fonds Propres.

3/ Les dernières évolutions du cadre prudentiel

  • Les exigences minimales de fonds propres.
  • L'Union Bancaire et mécanisme de Supervision Unique.
  • Le ratio de liquidité et prochaines échéances d'ici 2018.
  • Les ratios de solvabilité et levier.
  • La norme BCBS 239.
  • Impacts de la directive BRR.
  • Les FSB (TLAC3) et européen (MREL4).

4/ Le calcul des exigences en fonds propres du pilier 1

  • Le Liquidity Coverage Ratio et le Net Stable Funding ratio.
  • Le coussin de conservation.
  • La couverture des risques.
  • La CVA-credit value adjustment.
  • Le capital réglementaire.
  • Prise en compte de la nature de la contrepartie et de l’engagement.
  • Les notions de risque de concentration, de titrisation et résiduel.

5/ Le provisionnement du risque crédit

  • Les normes et procédures comptables françaises et IFRS.
  • Le calcul des provisions.
  • L'approche IFRS 9.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Manager et collaborateur des entreprises bancaires et financières et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risque Crédit, la réglementation prudentielle Bâle II, Bâle III, norme BCBS 239 et ses enjeux.

Prérequis

Connaître les fondamentaux de Bâle III, le nouveau cadre prudentiel et les fondamentaux du Risk Management bancaire.

Les objectifs de la formation

  • Intégrer les dernières exigences de Bâle III en matière de ratios prudentiels.
  • Appréhender les outils et techniques de transfert du risque de crédit.
  • Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit.
  • Faire le point sur le calendrier de la réforme Bâle III, la norme BCBS 239 et CRD IV.

Points forts

Points forts

  • Alternance d'exposés et de cas pratiques pour une appropriation plus aisée des concepts.
  • Une démarche structurée et méthodique : de nombreuses illustrations rythment la formation.
  • Cette formation est actualisée au regard des nouveautés réglementaires.

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Durée : 2 jours (14 heures)
Référence7860
Prix1 365,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 7860
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
S'INSCRIRE EN INTERDates et villes
Du 12 oct. au 13 oct.
20171012
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.
Du 06 déc. au 07 déc.
20171206
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.