Formation - L'essentiel de Bâle

1 - Maîtriser les objectifs et acteurs de la réglementation prudentielle

• Identifier les enjeux de Bâle II.
• Les régulateurs nationaux.
• Les acteurs et le calendrier.

2 - Le principe de l'exigence en fonds propres

• Le pilier 1 : l'exigence en fonds propres.
• Le pilier 2 : la surveillance prudentielle.
• Le pilier 3 : discipline de marché et transparence.

3 - La méthode du pilier 1 Bâle II

• Le risque de crédit.
• Le risque de marché.
• Le risque opérationnel: méthode de base, approche standard, approche modèle avancé.

4 - La méthode du pilier 2 et 3 Bâle II

• La surveillance des fonds propres.
• Les stress test.
• Le contrôle interne et la gouvernance.

5 - Mesurer les impacts de Bâle III 

• Les 3 volets de Bale III.
• Les exigences en termes de ratios de solvabilité.
• Le ratio de levier.
• Les ratios de liquidité : LCR, NSFR.
• La notion d'actifs liquides.
• Les reportings FINREP / COREP.

6 - Situer la nouvelle gouvernance européenne et Bale IV

• Les 3 piliers de l'union bancaire.
• Le MSU et MRU.
• Le paquet bancaire 2019.
• Les sujets de Bâle IV.

7 - Les risques ESG et le risque climatique

• Les risques sociaux et de gouvernance.
• Le risque climatique.
• UE sustainable action plan.
• La taxonomie et le green asset ratio.