Formation - L'essentiel de Bâle III

1 - Retour sur le contexte de Bâle II et ses objectifs

• Identifier les enjeux de Bâle II.
• Un standard de règles utilisées par les régulateurs nationaux.
• Prendre en compte les risques opérationnels.
• Le mécanisme de supervision unique MSU.
• Mesurer les risques pour rendre plus efficace l’allocation en fonds propres.

2 - Maîtriser le fonctionnement et la méthode de Bâle II

• Le pilier 1 : le principe de l’exigence en fonds propres.
• Le pilier 2 : la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres.
• Le pilier 3 : la mise en œuvre d’une discipline de marché et de la transparence.
• Mettre en place des stress scenarii globaux.

3 - Intégrer le nouveau dispositif Bâle III, CRD IV et CRR

• Les enjeux de Bâle III en matière de gestion des risques.
• Le calibrage des fonds propres.
• Les ratios sur l’effet de levier.
• Les ratios de solvabilité et de liquidité.
• Les articulations entre CRD IV, Bâle III et le règlement CRR.

4 - Mesurer les impacts de Bâle III 

• Les ratios de liquidité :
  
  • LCR ;
  • NSFR.
• La notion d'actifs liquides.
• Le renforcement du coussin de liquidité : les actifs EHQLA et HQLA.
• Les reportings FINREP / COREP.

5 - Anticiper l'impact de la réglementation sur l'activité

• Méthodes applicables pour identifier les risques.
• Sur le crédit : les textes BCBS 362/ RTS 36.
• Référentiel post Bâle III vers Bâle IV et enjeux pour les banques.