Formation - Risque Crédit : les fondamentaux de Bâle III

Adapter votre gestion aux exigences réglementaires issues de Bâle III et CRD IV  

  • Stage
  • Enjeu : Se perfectionner
      L’identification des prochaines échéances clés de la mise en application des ratios de levier, de liquidité et reportings est au cœur de cette formation qui est indispensable pour maîtriser les notions clés de la gestion du risque crédit. Pour optimiser vos techniques d’analyse et de calcul de risque crédit vous devez également intégrer les nombreuses réglementations en vigueur, Directives CRD – Capital Requirement Directive, IRB – Internal Rating Based, nouvelle norme BCBS 239, Directive BRR – Bank Recovery and Resolution Directive … Cette formation synthétique vous permettra d’être conforme aux exigences des régulateurs et d’optimiser vos techniques d’analyse et de calcul du risque crédit.

      En partenariat avec Drive Innovation Insights

      Le programme de la formation

      1/ Le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit

      • Définition du risque crédit et interactions avec les autres risques.
      • Définir un événement de crédit :
        • dégradation de la qualité du crédit ;
        • défaut d’emprunteurs ou de contreparties ;
        • faillite du débiteur.
      • Identifier les composantes du risque de crédit : probabilité de défaut et perte en cas de défaut.
      • La supervision et le contrôle des autorités : BCE,EBA, ESMA et ACPR.

      2/ Rappel des obligations prudentielles Bâloises

      • Bâle II/III : approches standard, IRBA simple ou complexe.
      • Calculer les probabilités de défaut et les LGD en cas de défaut.
      • Les méthodologies de VaR en relation avec les besoins en fonds propres.
      • La directive Fonds Propres.

      3/ Les dernières évolutions du cadre prudentiel Bâle III

      • Les exigences minimales de fonds propres.
      • L'Union Bancaire et mécanisme de Supervision Unique.
      • Les ratios de liquidité.
      • Les ratios de solvabilité et levier.
      • La norme BCBS 239 en bref.
      • Impacts de la directive BRR.
      • Les FSB (TLAC3) et européen (MREL4).

      4/ Le calcul des exigences en fonds propres du pilier 1

      • Le coussin de conservation.
      • La couverture des risques.
      • La CVA-credit value adjustment.
      • Le capital réglementaire.
      • La nature de la contrepartie et de l’engagement.
      • Risques de concentration, de titrisation et résiduel.

      5/ Les évolutions du cadre prudentiel

      • AQR et TRIM: exercices de supervision par la BCE.
      • BCBS 362 et RTS 36.
      • Enjeux pour les banques de business model et profitabilité.

      6/ Le provisionnement du risque crédit

      • Les normes comptables françaises et IFRS.
      • Le calcul des provisions.

      Les avantages cegos

      À qui s'adresse cette formation ?

      Pour qui

      • Manager et collaborateur des entreprises bancaires et financières et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risque Crédit, la réglementation prudentielle Bâle II, Bâle III, norme BCBS 239 et ses enjeux.

      Prérequis

      • Connaître les fondamentaux de Bâle III, le nouveau cadre prudentiel et les fondamentaux du Risk Management bancaire.

      Les objectifs de la formation

      • Intégrer les dernières exigences de Bâle III en matière de ratios prudentiels.
      • Appréhender les outils et techniques de transfert du risque de crédit.
      • Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit imposées par la norme IFRS 9.
      • Faire le point sur le calendrier de la réforme Bâle III et les points clés de la norme BCBS 239.

      Points forts

      • Alternance d'exposés et de cas pratiques pour une appropriation plus aisée des concepts.
      • Une démarche structurée et méthodique : de nombreuses illustrations rythment la formation.
      • Cette formation est actualisée au regard des nouveautés réglementaires.

      Formateurs experts

      Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

      Qualité des formations

      Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

      En savoir plus

      Financement

      Financer cette formation grâce aux OPCA

      Cegos travaille depuis de nombreuses années avec différents OPCA qui peuvent prendre en charge vos formations jusqu’à 100%.

      Une équipe de gestionnaires spécialisée OPCA vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

      En savoir plus sur les OPCA.

      Les autres modes de financement

      Tout savoir sur le financement de votre formation.

      Dans nos centres
      Durée : 2 jours (14h)
      Référence7860
      Prix1390,00 € HT
      Forfait repasParis : 38,00 € HT
      autres villes : 34,00 € HT
      Dans votre entreprise
      Durée : 2 jours (14h)
      Référence : 7860
      Forfait intra* : 3375,00 € HT
      (Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra

      Cette thématique vous intéresse ?

      Nos experts conçoivent votre formation sur-mesure !

      S'inscrire en interDates et villes
      Plus de dates dans cette ville cette année.
      loader ajax