Formation - Les fondamentaux du Risk Management bancaire

1 - Définir et identifier les risques

• Qu'est ce qu'un risque ?
• Cartographie des risques :
  • risque de crédit et de contrepartie ;
  • risque opérationnel ;
  • risque de marché ;
  • risque de liquidité ;
  • risque ESG …
• Quantifier chaque risque.

2 - Positionner le Risk Management

• Les fonctions concernées.
• Les outils du Risk Management.
• Le suivi et le pilotage des risques.

3 - Décrypter l'environnement réglementaire Bâle III

• Bâle III et les Directives CRD.
• Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
• Les ratios prudentiels et de levier.
• Le capital économique et réglementaire.
• La norme BCBS 239.
• Les autorités de contrôle.

4 - Maîtriser les risques de crédit

• Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
• Les exigences en fonds propres.
• Les obligations de reporting réglementaire.
• Le provisionnement du risque crédit.

5 - Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels

• Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
• Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
  • identifier et évaluer les risques ;
  • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
  • auto-évaluer le dispositif ;
  • les indicateurs d’alertes ;
  • renforcer le contrôle interne.

6 - Appréhender le risque de marché

• La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
• Le concept de VaR.